Dans le cadre de la revue AQR (Assets Quality Review) et pour une grande banque d'investissement, dogma.fr intervient pour documenter la prise en compte des sûretés (CRM ou ARC) venant en diminution du risque de crédit.
La documentation a été élaborée à partir :
- des modèles risques pour les LGD secured et unsecured,
- de la CRR et CRD4 (Article sur le CRM-Credit Risk Mitigation),
- des dveerses documentation de notation interne.
Le résultat permet d'établir une cartographie de l'ensemble des sûretés et protections prises par la banque ainsi que la manière dont elles viennent diminuer le RWA.